Loading...

Optimization Models for Financial Portfolio Problem

Hayati, Nahid | 2013

980 Viewed
  1. Type of Document: M.Sc. Thesis
  2. Language: Farsi
  3. Document No: 45225 (02)
  4. University: Sharif University of Technology
  5. Department: Mathematical Sciences
  6. Advisor(s): Mahdavi Amiri, Nezameddin
  7. Abstract:
  8. In financial portfolio problem, optimization models with uncertainty has been considered. The multi-stage stochastic programming methodology has been used as a solution method for these problems. In this study, we use multi-stage programming with uncertainity to evaluate the asset allocation problem. Some general models have been introduced for problem solving. Non-anticipativity and parent-child models are implemented and solved by both simplex and interior-point methods and the results are compared. The results show the parent-child model to have a better performance. Also, the interior-point method appears to need less computing time than the simplex method
  9. Keywords:
  10. Stochastic Programming ; Optimization Model ; Financial Portfolio Problem

 Digital Object List

 Bookmark

  • قدردانی
  • چکیده
  • فهرست مطالب
  • فهرست شکل‌ها
  • فهرست الگوریتم‌ها
  • فهرست جدول‌ها
  • تعاریف و مفاهیم اولیه
    • 1.1. برنامهریزی تصادفی
    • 2.1. مدلهای اساسی برنامهریزی تصادفی
      • 1.2.1. مدلهای پیش‌گو
      • 2.2.1. مدلهای وفقی
      • 3.2.1. مدلهای مراجعه‌ای17F
      • 4.2.1. فرمولبندی همارز قطعی
      • 5.2.1. مدلهای چند مرحلهای
    • 3.1. مقدمه‌ای بر روش‌های نقطه درونی
      • 1.3.1. تولید سناریو
      • 2.3.1. درخت سناریو
      • 3.3.1. کیفیت سناریو
      • 4.3.1. روشهای تولید سناریو
  • فرمولبندی مدل برنامهریزی تصادفی
    • 1.2. مدل غیرپیش‌گو
      • 1.1.2. تعریف مدل
      • 2.1.2. پارامترها و متغیرها
      • 3.1.2. قیدها
      • 4.1.2. تابع هدف
    • 2.2. مدل شبکه‌ی والد-فرزند
      • 1.2.2. تعریف مدل
      • 2.2.2. پارامترها و متغیرها
      • 3.2.2. قیدها
      • 4.2.2. تابع هدف
  • روشهای نقطه درونی
    • 1.3. روشهای اولیه- دوگان
      • 1.1.3. مسیر مرکزی
    • 2.1.3. همسایگی مسیر مرکزی و روشهای مسیرگرا
    • 2.3. الگوریتمهای اولیه – دوگان دیگر
      • 1.2.3. روشهای مسیرگرا
      • 2.2.3. روشهای کاهش پتانسیل
    • 3.3. الگوریتم اولیه – دوگان کاربردی
      • 1.3.3. اصلاح‌گر و گامهای مرکزی
      • 2.3.3. طول گام
      • 3.3.3. نقطه‌ی شروع
  • پیادهسازی و آزمون‌های عددی
    • 1.4. مجموعه‌ی داده‌ها
      • 1.1.4. روش تولید
      • 2.1.4. اطلاعات و ویژگی‌ها
      • 3.1.4. درختهای سناریو
    • 2.4. نتایج عددی
      • 1.2.4. تعداد قیدها و متغیرها برای دو مدل غیرپیش‌گو و والد-فرزند
      • 2.2.4. حل دو مدل با روشهای سیمپلکس و نقطه درونی
    • 3.4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
  • پیوست‌ها
    • پیوست (الف) راهنمای استفاده از الگوریتم‌ها
    • پیوست (ب) نمونه‌ای از کد برنامه‌ها
  • مراجع فارسی
  • مراجع انگلیسی
  • Abstract
...see more