Sharif Digital Repository / Sharif University of Technology
    • [Zoom In]
    • [Zoom Out]
  • Page 
     of  0
  • [Next Page]
  • [Previous Page]
  • [Fullscreen view]
  • [Close]
 
دینامیک های زمان گسسته در مقابل زمان پیوسته قیمت سهام و کاربردهای آن در قیمت گذاری اختیارهای معامله
اسدزاده، ایلناز Asadzadeh, Ilnaz

Cataloging brief

دینامیک های زمان گسسته در مقابل زمان پیوسته قیمت سهام و کاربردهای آن در قیمت گذاری اختیارهای معامله
پدیدآور اصلی :   اسدزاده، ایلناز Asadzadeh, Ilnaz
ناشر :   صنعتی شریف
سال انتشار  :   1391
موضوع ها :   مدل بلک - شولز کسری Fractional Black-Scholes Model معادله دیفرانسیل تصادفی Stochastic...
شماره راهنما :   ‭02-43598

Find in content

sort by

Bookmark

  • فهرست جداول (9)
  • فهرست تصاویر (10)
  • برخی مفاهیم مالی به زبان ریاضی (11)
    • مقدمه (11)
    • معرفی نمادها و تعاریف اولیه (12)
    • مطالبه مشروط (15)
    • قیمت‌گذاری بدون آربیتراژ (18)
      • بازار سهام (19)
      • بازار کامل (22)
      • فرصت‌های آربیتراژ (23)
      • اندازه مارتینگل معادل (24)
  • معادلات دیفرانسیل تصادفی با چگالی‌های با بعد متناهی (29)
    • مقدمه (29)
    • معادلات دیفرانسیل تصادفی (29)
      • خاصیت مارکف حرکت براونی (31)
      • فرمول ایتو و معادلات تصادفی (32)
    • خانواده نمایی (37)
    • توزیع جواب یکSDE (40)
  • معادلات دیفرانسل تصادفی با جواب‌هایی که چگالی آن‌ها در یک خانواده نمایی با بعد متناهی تحول می‌یابد (47)
    • مقدمه (47)
    • فرمول بلک-شولز-مرتون (50)
    • معادله دیفرانسیل بلک-شولز-مرتون (51)
    • معادلات دیفرانسیل تصادفی با ویژگی‌های احتمالی یکسان با حرکت براونی هندسی (55)
  • کاربردهایی در قیمت‌گذاری اختیارهای معامله (63)
    • مقدمه (63)
    • دینامیک قیمت سهام جایگزین در مدل بلک-شولز برای قیمت‌گذاری مطالبه شرطی (64)
      • تلاطم تاریخی در مقابل تلاطم ضمنی (66)
  • مراجع (70)
  • واژه‌نامهٔ فارسی به انگلیسی و نمایه (72)
  • واژه‌نامهٔ انگلیسی به فارسی (76)
Loading...